Das sind MA, die statt auf die Zeit auf das Volumen berechnet werden. VAMA ist die Abkürzung von Volume Adjusted Moving Average. Hier verändern sich zunächst einmal die Formen der MAs, bei Gipfeln werden sie zum Beispiel nahezu waagerecht sein, weil hier ziemlich viel Volumen gehandelt wird. Außerdem treten die Cross-Overs wesentlich früher auf, dadurch erhöht sich zwar nicht die Trefferquote, wohl aber werden die Gewinne bei Gewinn-Trades größer und die Verluste bei Verlust-Trades kleiner als bei Cross-Overs von normalen MAs. Häufig ist es auch so, daß die Fehlsignale verzögert werden, während Treffer beschleunigt werden.