Der Zyklus ist noch ungeprüft, er ist aber sehr interessant, da er einen völlig neuen Ansatz hat, sehr relevant auch für das Daytraden, da er versucht, eine Tagesprognose zu stellen. Ausgangspunkt ist die Unterteilung in Plus- und Minustage. Man sollte sich also zuvor mit der Berechnung der Pivot-Punkte vertraut machen. Ein Plustag ist dadurch gekennzeichnet, daß er oberhalb der Eröffnungsrange schließt und oberhalb der Pivot-Range, wobei die Pivot-Range zwischen beiden Werten liegen muß, also größer sein muß als die Eröffnungs-Range und kleiner als der Schlußpreis.
Ein Minustag ist dadurch gekennzeichnet, daß er unterhalb der Eröffnungsrange schließt und unterhalb der Pivot-Range. Auch hier wird gefordert, daß die Pivot-Range, wie oben, zwischen beiden Werten liegt. Alle anderen Tage werden als neutral betrachtet. Fisher will einen 30-Tage-Zyklus festgestellt haben und zwar in dem Sinne, daß das Verhalten des Trading-Tages vor 30 Tagen eine gewisse Prognose zuläßt für das heutige Verhalten.
Wenn also vor 30 Trading-Tagen ein Plustag vorlag, besteht eine Wahrscheinlichkeit, daß sich auch heute ein Plustag einstellen wird. War er volatil, dann sollte er auch heute volatil sein, usw. Nehmen wir an, vor 30 Trading-Tagen war ein Plustag, dann sollte heute der Markt unterhalb der Pivot-Range eröffnen und im Verlauf des Tages durch sie hindurch nach oben steigen und oberhalb von ihr schließen.
Eröffnet er zum Beispiel schon oberhalb der Pivot-Range, kann eine Wiederholung nicht mehr auftreten, denn es ist für eine Plustag gefordert, daß die Eröffnung kleiner sein muß als die Pivot-Range und diese kleiner als der Schlußpreis.