Der Indikator vergleicht die Summe eines einperiodigen ROC mit der Handelsspanne einer bestimmten Periode in der Standardeinstellung 28. Er stammt von Adam White und soll vor allem unterscheiden, ob die Preise sich in einer Trendphase oder einer Nicht-Trendphase befinden, ist also von Hause aus als Trendindikator konzipiert. Er gibt aber auch gute Signale als Oszillator in Überkauft- oder Überverkauftsituationen.
Kategorie: Trading Indikatoren
VGMACD Indikator
Die modernen Programme ermöglichen es, praktisch jeden Indikator mit dem Volumen zu gewichten. So ist der volumengewichtete RSI unter der Bezeichnung Money-Flow-Index bekannt geworden. Beim VGMACD handelt es sich um den volumengewichteten MACD. Grundlage sind eben nicht MAs und EMAs der Kurse, sondern MAs und EMAs der volumengewichteten Kurse. Die Signale sind eher etwas besser als die beim Money-Flow-Index.
Vidya Indikator
Dies ist im wesentlichen ein EMA, der sich automatisch an die Volatilität des Marktes anpasst. Er hat einen größeren Abstand von den Kursen, so daß Stops hier weniger wahrscheinlich ausgelöst werden. Er passt sich auch besser bei Veränderungen zwischen Trendphasen und Seitwärtsbewegungen an, ist aber relativ langsam.
VIX Reversal System
In Connors erstem Buch zusammen mit Blake Hayward wurde der VIX besprochen, also der Volatility-Index. Die kurzfristigen Tops wurden bei 11% gesetzt und die kurzfristigen Böden bei über 15%, seitdem hat sich aber die durchschnittliche Trading-Range wesentlich erweitert. Im folgenden wird also versucht, den VIX so darzustellen, daß von absoluten Prozentwerten abgesehen wird. Der VIX ist ein Index, der sich auf die OEX-Index-Optionen bezieht. Er wird als Kontraindikator benutzt.
Volatilitäts-Indikator zur Trendbestimmung
Obwohl die Volatilitätsindikatoren von den meisten Tradern wenig eingesetzt werden, haben sie für den Erfolg eine zentrale Bedeutung, da man mit ihrer Hilfe die Korrektheit von Breaks beurteilen kann und dies ist letztlich der wichtigste Punkt für den Trading-Erfolg. Ausgangspunkt ist die True Range. Man nimmt von jeweils drei möglichen Werten den größten:
- Differenz zwischen dem heutigen Hoch und dem heutigen Tief
- Differenz zwischen dem heutigen Hoch und dem Close von gestern
- Differenz zwischen dem heutigen Tief und dem Close von gestern.
Volume Adjusted Moving Average (VAMA)
Das sind MA, die statt auf die Zeit auf das Volumen berechnet werden. VAMA ist die Abkürzung von Volume Adjusted Moving Average. Hier verändern sich zunächst einmal die Formen der MAs, bei Gipfeln werden sie zum Beispiel nahezu waagerecht sein, weil hier ziemlich viel Volumen gehandelt wird. Außerdem treten die Cross-Overs wesentlich früher auf, dadurch erhöht sich zwar nicht die Trefferquote, wohl aber werden die Gewinne bei Gewinn-Trades größer und die Verluste bei Verlust-Trades kleiner als bei Cross-Overs von normalen MAs. Häufig ist es auch so, daß die Fehlsignale verzögert werden, während Treffer beschleunigt werden.
Volumen-Oszillatoren
Man kann im Grunde die meisten Indikatoren auch auf das Volumen anwenden, statt auf den Kurs. Für längere Zeiträume zum Beispiel kann man einen geglätteten ROC des Volumens nehmen, er bildet mehrere typische Formationen aus, zum Beispiel einen V-Boden, wenn der Kurs ein Top bildet, wobei der Top meist wesentlich breiter ist, eventuell also auch ein Doppel-Top, usw. Noch besser funktioniert Volumen-Momentum aus zwei gleitenden Durchschnitten des Volumens. Typisch ist in beiden Fällen die Tendenz, daß bei größeren Tops im Preis der Volumenoszillator einen Boden macht.
Volumen-Rang
Das Verfahren funktioniert in allen Zeitrahmen von mehreren Jahren bis zu Intraday-Ticks. Es werden vier Zustände unterschieden, die jeweils eine Zahl zugeordnet erhalten. Es wäre im übrigen wahrscheinlich günstiger, die Zahlenzuordnung zu ändern, da die von ihm gewählte dazu führt, daß der später entstehende Oszillator entgegengesetzt den Bewegungen im Preis sich verhält.
Wellen-Indikator
Streng genommen handelt es sich hier um keinen Bänder, sondern um eine sehr interessante Idee, die wahrscheinlich ursprünglich von Linda Bradford-Raschke stammt. Sie besteht darin, daß man einen Indikator mehrfach berechnet, jeweils mit einem anderen Zeitrahmen. Interessant sind Verengungen zwischen den Indikatoren, die immer größeren Bewegungen vorangehen. Das Ganze sieht dann optisch aus, als ob es sich um Bändern handeln würde und mißt andererseits die Wellenstrukturen, also die zyklischen Strukturen, im Kurs.
Will-Spread-Indikator
Dies ist ein Intermarket-Indikator, der uns erlaubt, die innere Struktur der Märkte aufzudecken. Die Grundidee besteht darin, dass man einen geglätteten Oszillator verwendet aus dem Quotienten des Marktes, den wir gerade traden durch einen Bezugsmarkt. Bei Bonds könnte dieser Bezugsmarkt Gold sein, beim S&P sind es die Bonds oder die Bills.
Die Formel lautet:
(Markt A : Markt B) : 100